4.0.2. Аналогичная проблема.
Не знаю с какой версии началось, но устройствам, работающим через дополнительные политики доступа (профили), назначенные во вкладке "Приоритеты подключений" , теперь нельзя изменить другой профиль DNS во вкладке "Интернет фильтры". Изменение DNS напрямую утсройству либо сегменту больше не работает. По факту всегда используются только DNS адреса прописанные во вкладке "Системный".
С устройствами с дефолтным "Политика по умолчанию" во вкладке "Приоритеты подключений" проблем нет. Тут любому устройству меняется DNS. Предустановленными фильтрами не пользуюсь, только прописанными вручную DNS профилями.